Produkcja, w której grają m.in. Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau oraz Emilia Clarke, realizowana jest w kilku krajach, w tym w Islandii, Chorwacji i Irlandii Północnej. Całość wymaga nie tylko bogatych kostiumów, ale i nasycona jest kosztownymi scenami walk, mnóstwem efektów wizualnych i specjalnych.

Budżet pilotażowego odcinka wyniósł aż 10 milionów dolarów. "Gra o tron" nie jest jedyną kosztowną produkcją realizowaną pod skrzydłami HBO. 5 milionów dolarów to średni koszt odcinka "Zakazanego imperium". Pilot tej produkcji pochłonął aż 18 milionów dolarów.